Для установки HUD'a выполните следующие действия:

Скачанный вами архив, содержащий файлы HUD'a распакуйте сохраняя структуру директорий в эту папку:

X:\Steam\steamapps\\half-life 2 deathmatch\hl2mp

*Чаще всего архив с HUD'ом содержит 2 папки: resource, и script. Которые необходимо перенести в директориюhl2mp